Till innehåll på sidan

Henrik Hult

Professor i matematisk statistik

 Om Henrik Hults forkningsområde:

Prisutvecklingen av en aktie, antalet infekterade individer i en sjukdomsepidemi eller nedladdningstiden av en fil från en dataserver är exempel på slumpmässiga skeenden. De kan alla beskrivas matematiskt med så kallade stokastiska processer. Beräkningar med stokastiska processer görs för att räkna fram risken att en finansiell portfölj tappar i värde eller att antalet infekterade människor överskrider aktuell beredskapsnivå.

Henrik Hults forskning är inriktad på matematiska metoder för analys av extrema värden och design av stokastiska simuleringsmetoder för beräkning av sannolikheten för extremvärden. Ett enkelt exempel är att beräkna förväntad vinst i roulette genom att följa en invecklad strategi. Det är i princip möjligt, men beräkningarna blir snabbt för omfattande även för de snabbaste datorerna. Ett enkelt alternativ är att skriva ett dataprogram som simulerar utfallet av roulettehjulet. Genom att ta medelvärdet över många simuleringar erhålls en bra uppskattning av den förväntade vinsten. Beräkningsmetoder baserade på stokastisk simulering används inom en mängd områden som kemi, datavetenskap, ekonomi, biologi, hållfasthetslära, statistik, med mera.

Henrik Hult har bland annat varit engagerad i tillämpningar för finansiell riskhantering och riskberäkningar för stabilitet  i svenska elnätet.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2015-12-22